"국제FRM파트1요약" 검색결과 1-4 / 4건

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  국제FRM 파트1 Quantitative Analysis

  Quantitative Analysis 1. ... (모두 양수) F-test의 hypothesis testing procedure: 1. (1의 분산 = 2의 분산) 등… 2. ... iid~N 2. homoscedasticity(: 상수) 3. error term ~ N 모형의 적정성을 보는 방법: 1.

  시험자료 | 26페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

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  국제FRM 파트1 Valuation and Risk Models

  그냥 기호)가 coherent 하기 위한 4가지 조건) 1. monotonicity: 리턴이 큰 결과값으로 측정할수록, 덜 위험하게 나와야 한다. 2. subadditivity: 개별위험보다 ... 결합위험이 작다. ... 사용되는 위험척도인 (: not correlation.

  시험자료 | 26페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

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  국제FRM 파트1 Financial Market and Products

  Bank 은행이 당면하는 major risk: 1. credit risk: 거래시 돈을 못 받을 위험 2. market risk: 거래로 손해볼 위험 3. operation risk ... Financial Market and Products 금융기관론 1. ... 외환거래의 종류: 1. spot trade: spot rate사용. 외환의 즉각적인도(결제)가 조건.

  시험자료 | 23페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

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  국제FRM 파트1 Foundation of Risk Management

  기업이 리스크를 hedge하는 것에 대한 현실적 단점: 1. 기업은 hedge보다 core business에 몰입하는게 좋다. 2. 어설픈 헷지는 더 큰 위험이다. 3. ... 직선이라면 상관계수는 같을 것. ρ의 정의: 같이 움직이는 밀접함의 정도 = correlation ρ의 범위: ρ의 식: ρ = 두 자산의 ρ=1일 경우, σ: 자기비중 그대로 위험을 ... 또한 매니저가 성과를 위해 과도 flag표시되어야 함, 새로운 or 잠정 매니저의 엄격한 관리, gross to net position ratio가 높으면 비체결계약에 대한 조사 필요

  시험자료 | 17페이지 | 50,000원 | 등록일 2020.05.16 | 수정일 2023.08.28

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